Finanza quantitativa e modelli matematici
Sottotitolo non presente
Presentazione
Il testo è stato tratto direttamente dalle lezioni tenute durante il corso di Fisica e Finanza dal compianto Giuseppe Curci nel secondo semestre dell'a.a. 2004-2005 per il corso di laurea specialistica in Scienze Fisiche, curriculum Fisica teorica; con esso si tenta di fornire le basi concettuali della moderna teoria dei mercati finanziari e si propone una selezione ragionata di argomenti, con la consapevole indicazione di rivolgersi ad un lettore in possesso di un bagaglio di conoscenze matematiche di un certo spessore. Il linguaggio matematico proposto presuppone la conoscenza di strumenti quali l'analisi funzionale, la teoria delle probabilità, dei processi stocastici e del metodo di simulazione Monte Carlo, argomenti esposti sinteticamente nelle appendici. Nella mirata bibliografia si indicano i testi di riferimento in cui trovare approfondimenti.
Presentazione
Il testo è stato tratto direttamente dalle lezioni tenute durante il corso di Fisica e Finanza dal compianto Giuseppe Curci nel secondo semestre dell'a.a. 2004-2005 per il corso di laurea specialistica in Scienze Fisiche, curriculum Fisica teorica; con esso si tenta di fornire le basi concettuali della moderna teoria dei mercati finanziari e si propone una selezione ragionata di argomenti, con la consapevole indicazione di rivolgersi ad un lettore in possesso di un bagaglio di conoscenze matematiche di un certo spessore. Il linguaggio matematico proposto presuppone la conoscenza di strumenti quali l'analisi funzionale, la teoria delle probabilità, dei processi stocastici e del metodo di simulazione Monte Carlo, argomenti esposti sinteticamente nelle appendici. Nella mirata bibliografia si indicano i testi di riferimento in cui trovare approfondimenti.
Giuseppe Curci
Curci fisico teorico di grande spessore, ha affrontato problematiche che vanno dalla fisica delle alte energie presso il CERN di Ginevra, alla aerodinamica automobilistica presso la Ferrari, e negli ultimi dieci anni di attività scientifica aveva affrontato tematiche legate alla modellizzazione dei mercati finanziari.
Curatore
Mario Dell'Era
fisico teorico con un Ph.D. in Matematica Applicata, dopo anni dedicati alla ricerca nell’ambito del pricing di strumenti derivati presso l’istituto di Finanza di Lugano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha intrapreso l’attività di Quant sia dal punto di vista professionale che accademico, tendo corsi avanzati di Finanza Quantitativa Applicata come docente esterno.
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